衍生產品交易業務主要是為客戶提供轉換資產負債的幣種結構、利率結構的外匯掉期、交叉貨幣互換交易,為客戶提供規避利率風險、轉換利率類型的遠期利率協議、利率互換、利率期權交易,幫助客戶進行對其投資帳戶產品進行市場風險規避的國債期權以及涉及股票、信用、商品等標的的衍生品交易。服務對象包括任何符合要求的公司客戶、機構客戶和個人客戶
(1)遠期利率協議。交易雙方約定在未來某一日,在約定的名義本金基礎上交換約定期限內約定的合同利率與參考利率的利息差額的交易協議。
(2)利率互換。交易雙方在約定的期限內,按照名義本金額相互交換固定利率和浮動利率的交易協議。
(3)外匯掉期。交易雙方約定在近端時點以一定數量的貨幣A按照約定的匯率、金額交換貨幣B,并在約定的遠端時點按照約定的匯率用貨幣B交換回原始數量的貨幣A。
(4)貨幣掉期。交易對手在約定期限內,交換約定數量人民幣與外幣本金,同時定期交換兩種貨幣利息的交易協議。
(5)國債期權:客戶支付或收取一定的期權費,獲取或出售在未來某一時刻按約定價格買入或賣出約定面值國債的權力。